Event Study即係利用某個經濟事件發生嘅一刻時市場嘅反應，作為衡量件事嘅經濟效應嘅替代指標。Event Study常用係金融學術上，例如用黎測試有效市場假說時，就用利用Event Study觀察金融市場係咪可以即時消化突如其來嘅資訊，並迅速將消息反應係股票等投資工具嘅價格之上。
係其他經濟學範疇使用Event Study 就反而會先假設金融市場係「有效率」，然後就用事件發生前後嘅「短時間」市場反應，量度市場對該事嘅價值估算。例如係量度QE 嘅刺激效應時，就常用QE公佈前後一啲重要嘅日子美國10年期國庫債券孳息嘅升跌黎作指標， 計算市場對QE刺激效應嘅預期。
以下係一啲本網提及過而又有採用Event Study嘅研究，可以作為參考例子：
– 《A Skeptical View of the Impact of the Fed’s Balance Sheet》
– 《The Power of the Street: Evidence from Egypt’s Arab Spring》
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